Specjalizujemy się w tworzeniu modeli ekonometrycznych każdego problemu mikro i makro w programach:
- Excel
- Gretl
- STATA
Niektóre z metod przygotowania zmiennych do modelu:
1. Uzasadnienie wyboru kandydatek na zmienne objaśniające, podanie jednostek miary, dokładne zdefiniowanie.
2. Zebranie informacji statystycznych dotyczących kształtowania się zmiennej objaśnianej i kandydatek na zmienne objaśniające. Dane stosowane są w postaci szeregów czasowych lub przekrojowych, podaję źródło danych statystycznych (np. http://www.stat.gov.pl/; http://www.csr.ae.poznan.pl/; http://www.imf.org/, roczniki statystyczne w bibliotece, itp.).
3. Wstępna analiza danych (analiza zmienności, analiza korelacji liniowej Pearsona, macierz współczynników korelacji).
4. Metoda Hellwiga.
5. Metoda grafowa S.Bartosiewicz.
6. Metoda pozornej ortogonalizacji D.Strahl.
7. Wartością krytyczna współczynnika korelacji.
8. Test t-Studenta dla współczynników korelacji zmiennych objaśniających.
9. Wykrywanie zjawiska współliniowości zmiennych objaśniających CIW.
10. Współczynnik zmienności V.
11. Metoda Pawłowskiego.
12. Współliniowośc zmiennych objaśniających.
Elementy weryfikacji do wyboru (użycie dowolnego programu m.in: Excel, Gretl, STATA i DEMS):
1. Wariancja składnika losowego.
2. Odchylenie standardowe składnika losowego.
2. Losowość składnika losowego.
3. Symetria składnika losowego.
4. Stacjonarność składnika losowego.
5. Interpretacja oszacowań parametrów modelu.
6. Własność koincydencji.
7. Błędy szacunku parametrów (absolutne i względne).
8. Współczynnik determinacji i zbieżności (+skorygowane).
9. Współczynnik zmienności losowej.
10. Efekt katalizy (natężenie).
11. Test t-Studenta - istotność pojedynczej zm.objaśniającej.
12. Test Durbina-Watsona - wykrywanie autokorelacji składnika losowego.
13. Test liczby serii - badanie liniowości. (losowość).
14. Badanie stałości wariancji (heteroscedastyczności).
15. Test Jarque-Bera (lub Shapiro Wilka, cele Hellwiga) - normalność rozkładu składnika losowego.
16. Test F - istotność wszystkich zmiennych objaśniających.
17. Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika losowego.
Nadobowiązkowe:
18. Test Harrisona-McCabe'a - wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego.
19. Test Ramseya - badanie stabilności postaci analitycznej modelu.
20. Test Chowa - badanie stabilności parametrów modelu.
Prognoza punktowa oraz wielokrotna:
- wartość prognozy,
- średni błąd prognozy ex-ante,
- średni względny błąd prognozy.
Precyzyjne prognozowanie:
- ocena ex-post prognozy punktowej,
- średni błąd prognozy ex-post,
- średni absolutny błąd,
- pierwiastek błędu średniokwadratowego,
- średni absolutny błąd procentowy,
- współczynnik rozbieżności,
- współczynnik Theila.
Prognoza przedziałowa:
- przedział dla poziomu ufności 95% lub 99%.
Wykresy liniowe, słupkowe lub punktowe:
- wartości zmiennych objaśniających i objaśnianej,
- wartości empiryczne i teoretyczne zmiennej objaśnianej,
- reszty modelu,
- wartości prognoz.
